4月19日下午，應(yīng)文理學院邀請，西安交通大學陳志平教授作客我?！拔囱雽?dǎo)師論壇”，在理科樓文理學院440報告廳做了題為“淺談數(shù)學在金融信息處理與決策中的應(yīng)用”的學術(shù)報告。報告會由文理學院院長藺小林教授主持，文理學院、電子信息與人工智能學院的教師、研究生和高年級本科生聆聽了陳教授的報告。
陳教授從數(shù)理金融概論、金融信息處理、金融決策和科研興趣與理論四個方面介紹了報告的內(nèi)容。陳教授利用數(shù)學工具研究金融問題，進行數(shù)學建模和理論分析，對收集到的大量金融數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)規(guī)律、進行預(yù)測和制定投資決策。在數(shù)學上給出了穩(wěn)定分布的特征函數(shù)，構(gòu)造了具有非線性非對稱的收益預(yù)測函數(shù)，考慮收益受何種因素的影響及其多個證券收益間的關(guān)系，建立了風險最小收益最大情況下的投資組合選擇模型，闡述現(xiàn)代數(shù)學與計算技術(shù)在金融領(lǐng)域中的應(yīng)用。
報告會后，陳教授與在場的師生就報告內(nèi)容進行了交流和互動。他鼓勵大家積極拓展數(shù)學知識的應(yīng)用領(lǐng)域。此次報告既激勵了大家從事科研的興趣，又開拓了大家進行科研的視野，也為學院繼續(xù)加強科研學術(shù)工作提供了很好的指導(dǎo)和助力。與會師生紛紛表示收獲頗豐。
新聞小貼士：
陳志平，英國劍橋大學博士后，西安交通大學數(shù)學與統(tǒng)計學院教授、博士生導(dǎo)師。長期從事隨機規(guī)劃理論及其應(yīng)用、分布式魯棒優(yōu)化、金融風險度量與投資分析等領(lǐng)域的研究，在SIAM Journal on Optimization，Journal of Optimization Theory and Applications, European Journal of Operational Researchs等運籌學、經(jīng)濟與金融期刊發(fā)表SCI（SSCI）檢索論文60余篇。所主持批準號為70971109的國家自然科學基金項目在結(jié)題項目績效評估中被評為特優(yōu)?，F(xiàn)為《OR Spectrum》編委，《工程數(shù)學學報》編委、編輯部主任；現(xiàn)任中國運籌學會金融工程與金融風險管理分會副會長、常務(wù)理事，中國管理科學與工程學會金融計量與風險管理研究會常務(wù)理事，國家天元數(shù)學西北中心副主任。
(核稿：郭改慧 編輯：劉倩 學生編輯：胡鑫）
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